En primer lugar agradecer a Hugo por realizar y poner a disposición de todos esta entrevista y sobre todo a Manuel por dedicar su tiempo y compartir sus conocimientos. Ha mostrado un gran... [+] 18 de julio, 2014 Publicado en Entrevista a Manuel Fajardo ¿el próximo rey Midas español?
Gracias por la respuesta. En tal caso, y para minimizar riesgos, mi sugerencia sería que el Drawdawn se calculase no en base al valor de la cartera al cierre de operaciones o al cierre del... [+] 25 de octubre, 2013 Publicado en Qué es un sistema automático de trading y cuál elegir
Gracias por este interesante artículo. Me gustaría hecerle una pregunta: ¿cómo están construidas las equity curves de las gráficas mostradas? - ¿Con precios de cierre del día... [+] 25 de octubre, 2013 Publicado en Qué es un sistema automático de trading y cuál elegir
Interesante. Viendo el beneficio medio por operación (%), cuando incluyes spreads y comisiones el rendimiento deja de ser positivo, no? [+] 30 de septiembre, 2013 Publicado en Cartera gratuita para iniciarse en sistemas automáticos–Evolución
Muy interesante el enfoque. Estoy ansioso por la continuación del artículo. Alvaro [+] 9 de diciembre, 2012 Publicado en ¿Que es la Volatilidad? (II)
No lo tomes como una crítica, Mario. Tu artículo es interesante y se agradece el esfuerzo en publicarlo. Gracias y un saludo. Alvaro [+] 7 de diciembre, 2012 Publicado en ¿Que es la Volatilidad? (I)
Buen apunte: si la distribución de los residuos no es Normal, las probabilidades que se infieren no son correctas. Y me permito añadir un punto de mayor relevancia: aún siguiendo los... [+] 7 de diciembre, 2012 Publicado en ¿Que es la Volatilidad? (I)
Mario: t-Student sirve para contrastar hipótesis y determinar la signifcación estadística de la correlación. No veo cómo emplearla para determinar si una serie está "adelantada" a... [+] 2 de diciembre, 2012 Publicado en Pearson, t-Student, Hodrick-Prescott y ARIMA en la práctica
Hola Mario, La verdad es que se agradece leer artículos valientes e interesantes, como el tuyo, que traten los mercados desde la óptica cuantitativa a pesar de su complejidad. Es raro... [+] 2 de diciembre, 2012 Publicado en Pearson, t-Student, Hodrick-Prescott y ARIMA en la práctica
Hola Mario, acabo de ver tu comentario sobre el ADF y tu pregunta sobre el modelado del spread para pairs trading (parece que no me ha funcionado la notificación automática...) A ver:... [+] 2 de diciembre, 2012 Publicado en Teorema de Bayes aplicado al mercado de valores
Hola Mario, En primer lugar agradecerte este interesante post sobre técnicas cuantitativas. Quería comentarte que, de la manera que realizas los cálculos de la tabla (aplicando la... [+] 27 de noviembre, 2012 Publicado en Teorema de Bayes aplicado al mercado de valores
